[금융안정보고서]한은 “금융기관 부실채권 15조 넘게 증가”(종합)

한국은행, 금융안정 보고서 발표
금융기관, 지난해 24.3조 규모 부실채권 매·상각
은행 부실채권 매각 규모 ↑
NPL 시장서 우량 채권 쏠림 현상 우려

국내 금융기관의 부실채권(고정이하여신)이 지난해 15조원 넘게 증가했다. 같은 기간 금융기관들이 매·상각한 부실채권 규모도 전년 대비 10조원 이상 불었다. 이에 따라 NPL(부실 대출채권) 시장에서 우량 채권 쏠림 현상이 나타날 수 있는 만큼 주의가 필요할 것으로 보인다.

한국은행이 28일 발표한 '금융안정 보고서'에 따르면 국내 금융기관의 부실채권은 지난 2022년 말 28조1000억원에서 지난해 말 43조7000억원으로 15조6000억원 증가했다.

업권별로 살펴보면 은행의 부실채권은 지난해 말 기준 12조5000억원으로 기록됐다. 이는 전년 말(10조1000억원)보다 23.8% 증가한 수준이다. 같은 기간 비은행금융기관의 부실채권은 18조원에서 73.4% 증가했다.

이에 따라 금융기관들의 부실채권 매·상각 규모도 확대됐다. 전체 매·상각 규모는 지난해 중 24조3000억원으로 2022년(13조4000억원)보다 81.3% 증가했다. 은행은 전년 대비 93.6% 증가한 9조1000억원, 비은행은 74.4% 증가한 15조2000억원이다.

은행이 NPL 전문투자회사 등을 통해 매각한 부실채권 규모는 4조9000억원이다. 전년 대비 3조원 증가했다. 부실채권 대비 매각 비율은 2020년∼2022년 평균 13.8%에서 2023년 22.8%로 상승했다.

이에 금융권에선 비은행이 부실채권 매각을 진행할 때 제약 요인으로 작용할 가능성을 우려하고 있다.

한국은행 관계자는 "NPL전문투자회사의 담보부 부실채권 선호 현상을 완화함으로써 신용리스크가 증대된 상황에서도 비은행을 포함한 금융시스템의 건전성을 유지할 수 있는 방안이 모색될 필요가 있다"고 말했다.

한편 한국은행은 PF(부동산 프로젝트파이낸싱) 사업장 부실이 크게 확산하면 일부 비은행금융기관 자본 비율이 하락할 수 있다는 분석도 내놓았다.

특히 저축은행 업권의 PF 대출·연체액 비율은 다른 업권보다 큰 것으로 집계됐다. 다만 건설사의 구조조정 제도가 보완됐고 정책당국과 대주단이 신속 대응하고 있어 건설사의 부실 확산 가능성은 제한적이라는 입장이다.

지난해 4분기 가계·기업의 신용(빚)은 명목 국내총생산(GDP)의 약 2.25배 수준까지 불었다. 다만 지난해 4분기 말 명목 GDP 대비 민간신용 레버리지(자금순환통계상 가계·기업 부채 합) 비율(224.9%·추정치)은 전분기(225.6%) 수준보다 소폭 낮아진 것으로 추정됐다.

단기 금융시스템 지표인 금융불안지수(FSI)는 지난 2월 기준 16.9를 나타냈다. 1월(17.3)보다 하락한 수준이다. 중장기적인 관점에서 금융 불균형 상황을 측정한 금융취약성지수(FVI)는 지난해 4분기 32.9로 조사됐다. 직전 분기보다 4.2포인트 하락했다.